2005年股权分置改革以来，我国资本市场的市值规模迅速扩大，上市公司数量急剧增加，QDII也开始投资海外，如何在众多的境内外上市公司中迅速、有效地选择投资目标，更加科学地分配规模庞大的资产，如何降低调研和投资的成本，都是机构投资者面对的新问题。在这一背景下，数量化投资在目前国内基金、保险资产、QFII、QDII等机构投资者中的应用大大增加，如何在在基本面投资的基础上应用数量化策略正在成为基金经理共同关心的问题。
    2000年以来，国外的数量化共同基金变得十分流行，客户对数量化基金的认可程度不断提高，基金公司都加紧步伐设计数量化基金产品，以此填补公司的产品线，满足客户对数量化基金的巨大需求。越来越多的投资基金经理也进入数量化投资领域，采用计算机模型来优化投资组合，提高投资收益。
    为顺应数量化投资日益流行的趋势，联合证券拟于2008年7月12日在深圳主办第一届中国数量化投资论坛，本次论坛将邀请国内外数量化基金以及量化策略方面的著名基金经理、专家、学者共同进行探讨和交流，参会机构包括国内基金公司、证券公司、保险公司、社保基金以及来自监管层的代表，我们诚挚地邀请您参加此次论坛。

一、 会议日期、地点
会议日期：2008年7月12日
会议地点：深圳五洲宾馆

二、 会议日程（暂定）
9：00 签到
9：30-9：50 马昭明董事长致欢迎词
9：50-10：10 刘湘宁（联合证券）： 数量化投资的发展趋势分析
10：10-10：50 道富银行/ 哈佛大学数量化投资资深专家： Turbulent Regime
11：05-11：30刘海影 (Barlow Capital Partners)：定量化技术在价值投资中的应用与实践
11：30-11：55 Ng Lye Heng (Salmon Thrust)：股票交易技术
11：55-12：20 Steve Kelsey（Interactive Brokers）：算法交易策略

12：20 午餐

1：30-2：00 道富资产管理公司资深专家：数量化投资与基本面投资的区别与联系
2：00-2：30 朱宁（雷曼兄弟）：Quantitative Equity Strategies In Asia
2：30-2：50 洪榕（证券之星）：Topview数据在基金投资策略中的应用
3：00-3：25 谢江（联合证券）：数量化选股、组合优化与动态调整
3：25-3：50 Max Chen（宝来证券）：数量化投资策略在台湾的应用
3：50-4：30 圆桌讨论：数量化投资在中国实践——过去、现在与未来
主持：熊军（全国社保基金理事会） 讨论嘉宾：蔡宝美（景顺长城基金）、陈亮（博时基金）、李延刚（中海基金）、王连平（平安资产管理）等

三、报名办法：
请将回执填好后，于2008年7月4日前传真（0755-82080101），或Email至wangxue@lhzq.com，或以特快专递寄至深圳市深南东路5047号发展银行大厦10层 王雪 收（邮编518001）。
本次论坛食宿费用自理，对受邀请人士免收会议费，每家机构最多四个名额。

四、联系方法：
联系人：
王雪 Tel：0755-8208 0114 Email： wangxue@lhzq.com
谢江 Tel：0755-8249 2392 Email： xiejiang@lhzq.com

论坛网址： http://www.lhzq.com/cqif/cn.htm